4 Soruda Panel Birim Kök Testleri

Panel Veri Analizi ve Panel Birim Kök Testleri

4 Soruda İnceleyelim

Panel veri analizinde çalıştığımız değişkenlerin durağan olması, en temel varsayımların başında geliyor. Panel birim kök testleri, durağanlık varsayımını sınamamız için bize imkân sunuyor. Ekonometrik analizlerde olduğu gibi, değişkenlerin durağan olup olmadığını incelememiz gerekiyor.

Araştırma değişkenlerinin durağanlık durumlarını ekonometrik analiz progamları sayesinde kolayca test edebiliyoruz.

Ülkemizde panel veri analizi tekniklerini uygulayan araştırmacıların en sık kullandığı üç programı şu şekilde sıralayabiliriz:

Bu yazılımların kendilerine göre yapabildiği/yapamadığı analizler var. Her üç programın da son derece popüler olduğunu söyleyebiliriz.

Panel birim kök testleri, diğer klasik zaman serilerindeki birim kök testlerinden biraz daha farklı.

Bu noktada her birimizin analiz sürecince kendimize sorduğumuz bazı sorular var.

Panel birim kök testlerini uygularken hepimizin aklına gelen o soruları 4 başlık altında topladık ve bu yazımızda sizler için cevaplandırmaya çalışacağız.

Menu Item 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
$9

Menu Item 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
$9

Menu Item 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
$9

Menu Item 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
$9
Soru-1

?

Panel Birim Kök Testlerini Niçin Uyguluyoruz?

Belirli bir zaman diliminde belirli birimlerin ölçümlerinden oluşan panel veriler, doğası gereği zaman özelliğine sahip olmaları nedeniyle, sahte ilişki problemlerine yol açabilirler. Bu durum, klasik ekonometrik araştırmalarda da böyledir.

Bu nedenle sahte ilişkilerin önüne geçebilmek için durağan değişkenler ile çalışmak zorundayız.

Araştırma değişkenlerimizin durağan olup olmadığını test etmek için de panel birim kök testlerine başvuruyoruz.

Soru-2

?

Panel Birim Kök Testlerini Kaça Ayrılıyor?

İşte bu soru, birim kök testleri için bir kırılım noktası.

Klasik zaman serileri için uygulanan birim kök testleri ile panel birim kök testleri arasındaki en temel ayrım burada yatıyor.

Panel birim kök testleri ikiye ayrılıyor:

  1. Birinci nesil birim kök testleri
  2. İkinci nesil birim kök testleri

Peki bu ayrımın sebebi nedir?

Cevabı basit:

Yatay Kesit Bağımlılığı
(Cross-sectional dependence)
Tweet

Yatay kesit bağımlılığı, seçeceğimiz testin türünü belirleyen en önemli husus olarak karşımıza çıkıyor.

Eğer çapraz kesitsel birimlerimiz arasında bir ilişki, bir bağımlılık yapısı söz konusu ise 2. nesil, diğer durumlarda da 1. nesil birim kök testlerini uyguluyoruz.

Öncelikle değişkenlerimiz için yatay kesit bağımlılığının varlığını test ederek uygun birim kök test grubuna karar vermemiz gerekiyor.

Sonrasında kullandığımız programa göre bir veya birden çok test üzerinden değişkenlerin durağanlık durumlarını sınayabiliriz.

Çalışmaların çoğunluğunda hem sabit terim hem de sabit terim + trend için iki ayrı duruma göre test sonuçlarının verildiğini de unutmayalım.

Soru-3

?

Panel Birim Kök Testlerinden Kaçınmanın Bir Yolu Var mı?

Bu soruya cevabımız tek kelime ile,

Var!

Eğer zaman boyutumuz kısa ise (T<10) durağanlık testlerini hiç uygulamadan, doğrudan analizlere başlayabiliriz.

Literatürde bu şekilde birim kök testlerini kullanmadan panel veri analizleri yapılmış çok sayıda makaleye rastlamak mümkün.

Dürüst konuşmak gerekirse, yüksek kaliteli yabancı yayınlarda bu duruma hiç değinme gereği bile duyulmuyor!

Yani durağanlık testini uygulama zorunluluğunun olmadığı, bilimsel camiada bilinen bir gerçek olarak oturmuş gözüküyor.

Soru-4

?

Panel Birim Kök Testlerini Nasıl Uygulayabiliriz?

Panel birim kök testlerini yalnızca ekonometrik analiz programları ile uygulayabiliriz.

Bunun için yazımızın başında belirttiğimiz gibi, Eviews, Stata ve R-Project gibi programları kullanabiliriz. İlaveten Gauss gibi farklı programlardan da yararlanabiliriz, ancak popülerliği sayesinde bahsettiğimiz üç programdan herhangi birisi bizim için yeterli.

Yalnız uygulama esnasında, araştırma değişkenleri için en uygun gecikme uzunluğunu da seçmemiz gerekiyor.

Bizi bu seçim derdinden kurtarmak için bilgi kriterleri (AIC, BIC, vb.) yardımımıza koşuyor.

Ekonometrik programların analiz kapasitesi sayesinde, her bir gecikme uzunluğu için bilgi kriterleri hesaplanıyor ve en uygun gecikme uzunluğu otomatik olarak belirleniyor.

Hangi kriteri seçeceğimiz ise bize bağlı. Genelde tutarlılılık özelliğine sahip olması sebebiyle Bayesci Bilgi Kriteri’nin (BIC) tercih edildiğini gözlemliyoruz.

Bir de test öncesinde araştırma değişkenlerimiz yüksek değerler içeriyorsa, test öncesinde logaritmik bir dönüşüm uygulamakta fayda var. Doğrudan dönüşüm uygulamaksızın birim kök testlerini uygularsak, yanıltıcı sonuçlar alabiliriz.

Panel birim kök testini uygularken aşağıdaki gibi hipotezlerimizi oluşturuyoruz:

Ho: Araştırma değişkeni durağan değildir.

Hı: Araştırma değişkeni durağan değildir.

Panel birim kök testi sonucunda anlamlılık değerimiz hata payından düşük ise (%1, %5 veya %10) ise, verilerimizin durağan olduğu sonucuna varıyoruz.

Peki panel birim kök testlerinin sonucunda değişkenlerimiz kendi seviyesinde durağan çıkmazsa ne yapmalıyız?

Bu durumda fark alma işlemi uygularız.

Önce değişkenlerimizin birinci farklarını alarak durağanlaştırmaya çabalarız.

Genelde de durağanlık koşulunu sağlarız.

Ancak gözlem sayımızın düşük olması durumunda yanıltıcı bir şekilde değişkenimizin durağan olmadığı gibi sonuçlar alabiliriz.

Bu yazımızda panel veri analizleri uygulayan tüm araştırmacılar için birim kök testleri noktasında destek sağlayacak sorular oluşturduk ve sizler için yanıtladık.

Gelecek yazılarımızda panel birim kök testlerini detaylandırmaya devam edeceğiz.